Ықтималдықтар тығыздығы

Ықтималдықтар тығыздығы ,  кездейсоқ шамасының – а мен b-ның кез келген мәнінде аb теңсіздігінің ықтималдығы тең болатын р(х) функциясы. Мысалы, егер Х кездейсоқ шамасының қалыпты үлестірілуі бар болса, онда болады. Егер р(х) функциясының ықтималдықтар тығыздығы үздіксіз болса, онда dx-тің жеткілікті кіші мәндерінде хх+dx теңсіздігінің ықтималдығы шамамен р(х)dx-ке тең. Ықтималдықтар тығыздығы әрқашан төмендегі шарттарды қанағаттандырады: