Монте-карло тәсілі

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Мұнда ауысу: шарлау, іздеу

Монте-карло тәсілі — кездейсоқ шамаларды модельдеуге және ізделінетін шаманың статистикалық бағаларын құруға негізделген сандық тәсіл. Статистикалық жолмен шығарылатындықтан, ізделінетін шама ықтималдық сипатта болады. Оның дәлдігін арттыру үшін мыңдаған статистик. байқаулар қарастырылады. Монте-карло тәсілімен орындалатын есептеулерде секундына млн-даған операциялар орындайтын аса шапшаң электрондық есептеуіш машиналарды пайдалану тиімді. Монте-карло тәсілі берілген үлестіру заңына сәйкес кездейсоқ шамаларды, дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамаларды модельдеуде, көпеселік интегралдарды бағалауда, екінші реттік интегралдық теңдеулерді, эллиптикалық типті теңдеулерді шешуде, сәулені тасымалдау теориясында, кубтық және интерполяцтық процестерде, т.б. қолданылады. Тармақталған Марков процесін модельдеуді пайдаланып, кейбір сызықты емес теңдеулерді де шығаруға болады. Бұл тәсілді алғаш 20 ғачырдың ортасында америк. математиктер Дж.Нейман (1903 – 1957) және С.Улам (1909 – 1984) ұсынған. Бұл тәсіл Монте-Карло қаланың атымен аталған, ертеректе осы қаланың ойыншылары ойыннан ұтатын ақшаларын осыған жақын бір тәсілмен алдын-ала есептеп отырған.[1]

Дереккөздер[өңдеу]

  1. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, XI том 27 бет.